前言十一 十三、 排除一些提示 与 Logit 1 1 估计信用评分 连接分数、 违约概率和观察到的默认行为 1 估算 logit 系数在 Excel 4 在模型估计 8 后计算统计数据 解释回归统计 10 预测和应用场景分析 13 在输入变量 15 治疗异常值 选择的分数和解释变量 19 之间的功能关系 结束语 23 注意到与文学 24 附录...">
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Wiley Credit Risk Modeling using Excel and VBA Jun 2007

binhtranvan31
2013-11-26 10:16:24
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space:nowrap;">前言十一
十三、 排除一些提示
与 Logit 1 1 估计信用评分
连接分数、 违约概率和观察到的默认行为 1
估算 logit 系数在 Excel 4
在模型估计 8 后计算统计数据
解释回归统计 10
预测和应用场景分析 13
在输入变量 15 治疗异常值
选择的分数和解释变量 19 之间的功能关系
结束语 23
注意到与文学 24
附录 24
2 默认预测和估值 27 的结构方法
默认和估价在结构模型中 27
实施一年地平线 30 的默顿模型
迭代的方法 30
使用公平值和股票波动性 34 解决方案
实现与 T 年地平线 39 默顿模型
信贷息差 44
注意到与文学 44
3 过渡矩阵 45
队列的方法 46
多周期转折 51
风险率方法 53
从一个给定的过渡矩阵 58 获得一个发生器矩阵
置信区间与二项式分布 59
危险方法 63 引导的置信区间
注意到与文学 67
附录 67viii 内容
4 预测的默认和过渡率 73
候选人变量预测 73
预测投资级违约率与线性回归 75
预测投资级违约率与泊松回归 78
回溯预测模型 83
预测过渡矩阵 87
调整过渡矩阵 88
代表过渡矩阵的单个参数 89
转移过渡矩阵 91
回溯过渡预测 96
98 的适用范围
注意到与文学 98
附录 99
5 建模和估计默认与资产价值的相关性
方法 103
违约相关性、 联合违约概率和资产价值接近 103
校准默认经验的资产值方法: 的方法
105 的时刻
估计资产相关性与最大似然 108
探索 114 的蒙特卡罗研究估计的可靠性
结束语 117
注意到与文学 117
资产值办法 119 6 测量信用组合风险
在电子表格 119 中实现以默认模式模式
默认模式模型 122 的 VBA 实现
重要性采样 126
拟蒙特卡罗 130
评估模拟错误 132
在 VBA 程序中 135 的开发项目组合结构。
扩展 137
第一次延期: 137 的多因素模型
第二次延期: t 分布的资产值 138
第三个扩展: 随机 LGDs 139
第四次延期: 其他风险措施 143
第五次延期: 多状态建模 144
注意到与文学 146
7 验证的评分系统 147
配置文件累积精度和准确性比率 148
接收器运行特性 (ROC) 151
引导的精度比 153 置信区间
解释帽和 ROCs 155
刺积分 156
测试评级特定的默认概率 157Validation 战略 161 的校准
注意到与文学 162
8 验证的信贷投资组合模型 163
测试分布与伯科威茨测试 163
示例执行的伯科威茨测试 166
代表损失分布 167
模拟临界 χ 2 值 169
测试建模的详细信息: 关于 subportfolios 171 伯科威茨
评估功率 175
范围和 176 测试的限制
注意到与文学 177
9 风险中性违约概率和信用违约掉期 179
描述默认期限结构: PDs 累积、 边际,和看
从今天 180
从债券价格的风险中性违约概率 181
概念和公式 181
执行 184
定价的 CDS 191
精制 PD 估计 193
注意到与文学 196
10 的风险分析结构化信用: Cdo 和第一次到默认互换 197
与蒙特卡罗模拟 197 CDO 风险估计
大量同类组合 (LHP) 逼近 201
系统性风险的 CDO 债券 203
第一次到默认默认时间互换 205
注意到与文学 209
附录 209
11 巴塞尔 II 和内部评级 211
计算资本要求的内部 (IRB) 方法 211
评估一个给定的分级结构 214
实现最优的分级结构 220
注意到与文学 223
附录 A1 视觉基础知识的应用程序 (VBA) 225
附录 A2 规划求解 233
附录 A3 最大似然估计和牛顿法 239
附录 A4 测试和善良的适合 245
附录 A5 用户定义函数 251
索引
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01logit.xls2.06 MB14-12-06|01:52
02merton.xls213.50 kB13-12-06|21:48
03transition.xls1.74 MB07-03-07|04:25
04prediction.xls457.00 kB10-12-06|22:28
05correlation.xls830.50 kB13-12-06|00:52
06creditportfolio.xls2.02 MB10-12-06|22:34
07rating_Validation.xls328.50 kB13-12-06|00:53
08validation_portfolio.xls3.48 MB10-12-06|22:38
09cds.xls7.70 MB10-12-06|22:41
10cdos.xls1,009.50 kB10-12-06|22:42
11Basel2.xls1.00 MB10-12-06|22:43
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